CRAN Task View: Empirical Financeの英語での説明文をGoogle翻訳を使用させていただき機械的に翻訳したものを掲載した。

Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Contact: Dirk.Eddelbuettel at R-project.org
Version: 2017-09-12
URL: https://CRAN.R-project.org/view=Finance

このCRANのタスクビューには、ファイナンスの実務に役立つパッケージの一覧がトピックごとにグループ化されて表示されます。

これらのパッケージに加えて、財務の経験的な作業に適した非常に幅広い機能が、基本的なRシステム(およびその推奨されるコアパッケージのセット)と包括的なRアーカイブネットワーク(CRAN)の多くの他のパッケージによって提供されます。したがって、他のCRANタスクビューのいくつかには、適切なパッケージ、特にEconometricsMultivariateOptimizationRobustSocialSciences 、およびTimeSeries タスクビューが含まれている場合があります。

貢献は常に歓迎され、励まされます。 2005年4月のこのCRANタスクビューの開始以来、ほとんどの貢献は電子メールの提案として到着しました。 この特定のタスクビューファイルのソースファイルもGitHubリポジトリ(以下を参照)に格納され、プルリクエストも可能です。

標準回帰モデル

  • 利用可能な回帰手法の詳細な概要は、Econometricsタスクビューによって提供されます。これは、より堅牢で耐性の方法に焦点を当てているRobustによって補完されます。
  • 例えば、通常の最小二乗法(OLS)のような線形モデルはlm()(基本的なRの配布に含まれている統計パッケージより)によって推定することができる。最尤(ML)推定は、標準OPTIM()関数で行うことができる。多くの他の適切な方法は、Optimizationビューに一覧表示されます。非線形最小二乗は、nlmeパッケージからnls()ならびにnlme()関数で推定することができる。
  • 線形モデルの場合は、回帰診断テストの様々なcarlmteststrucchangeurca、およびsandwichのパッケージによって提供される。RcmdrZeligのパッケージも同様に有益な可能性のユーザ・インタフェースを提供します。

時系列

  • 時系列分析のためのツールの詳細な概要は、TimeSeriesタスクビューにあります。金融の中で最も重要な方法の簡単な概要を下で与えられている。
  • 古典時系列機能が基本的なRの配布でarima()とKalmanLike()にコマンドによって提供されています。
  • dsetimsacパッケージは、より高度な予測の様々な方法を提供する。fracdiffは分別統合シリーズを推定することができる。longmemoは、関連資料をカバーしています。fractalは、フラクタル時系列モデリング機能を提供します。
  • ボラティリティーモデリングのための、標準GARCH(1,1)モデルはtseriesパッケージにgarch()関数で推定することができる。Rmetrics(下記参照)の追加モデルを持ってfGarchパッケージが含まれています。rugarchパッケージは、内平均、外部回帰および様々な他の仕様、などARFIMAなどの拡張子を持つ単変量GARCHモデルの様々なモデル化するために使用することができます。適合、予測、シミュレーション、推論やプロットするための方法も提供されている。rmgarchは、いくつかの多変量GARCHモデルを推定する能力を提供するために、その上に構築されています。betategarchパッケージには、推定し、ハーヴェイによるβ-T-EGARCHモデルをシミュレートすることができます。bayesGARCHパッケージには、GARCHスチューデントのtイノベーションと(1,1)モデルのベイズ推定を行うことができます。gogarchパッケージが一般化直交GARCHモデルのための機能を提供し、一方、多変量モデルの場合、ccgarchパッケージは(多変量)条件付き相関GARCHモデルを推定することができる。(関連パッケージAutoSEARCHにより提供されていた)パッケージgetsは、自動化された一般的から特定へのモデルの平均の選択とログARCH-Xモデルの対数ボラティリティを提供します。GEVStableGarchパッケージには、GEVと安定した条件のディストリビューションでARMA-GARCHまたはARMA-APARCHモデルに適合することができます。lgarchパッケージは、fir log-GARCHモデルを推定することができます。
  • 単位根と共和分検定はtseries、およびurcaによって提供されています。RmetricsパッケージtimeSeriesfMultivarはARMA、GARCH、ロングメモリモデル、単位根および多くのための推定関数の数が含まれています。CADFtestパッケージには、ハンセン単位根検定を実装しています。
  • dlmパッケージは、動的線形モデル(すなわち線形ガウス状態空間モデル)のベイズ尤度分析を提供しています。
  • MSBVARは、ベクトル自己回帰モデルのベイズ推定を提供しています。varsパッケージは古典枠組みの中でVARとSVARモデルの推定、診断、予測、エラー分解を提供する。
  • dyndynlmは、ダイナミック(線形)回帰モデルに適しています。
  • いくつかのパッケージrwtwaveletswaveslimwavethreshは、ウェーブレット解析機能を提供します。カオス理論のいくつかの方法は、パッケージtseriesChaosによって提供される。tsDynは力学系理論に基づく時系列分析が追加されます。
  • forecastパッケージは、予測の問題のための機能が追加されます。
  • tsfaパッケージは、時系列要因分析のための機能を提供します。
  • stochvolパッケージは、マルコフ連鎖モンテカルロを使用して、確率的ボラティリティのベイズ推定を実装しています。そして、factorstochvol は、多変量の場合にこれを拡張します。
  • MSGARCH パッケージは、推定(最大尤度またはベイズによって)に適合するようにメソッドを追加し、さまざまなマルコフ・スイッチングGARCHプロセスを見込んでいます。

ファイナンス

  • パッケージRmetrics揃いは、fAssetsfBasicsfBondstimeDate(以前は:fCalendar)、fCopulaefExoticOptionsfExtremesfGarchfImportfNonlinearfOptionsfPortfoliofRegressiontimeSeries(以前は:fSeries)、fTradingを構成し、実証的計算金融のさまざまな側面に関連する機能が非常に多数含まれています。
  • RQuantLibパッケージは、いくつかのオプション価格決定機能およびRにQuantLibプロジェクトからいくつかの債券の機能を提供する。
    • RcppQuantuccia は、QuantLib機能のサブセットをヘッダのみのライブラリとして提供します。 現在、一部のカレンダー機能のみが公開されています。
  • quantmodパッケージは、量的金融モデリングだけでなく、データ収集、プロットし、他のユーティリティのための多くの機能を提供しています。
  • portfolioパッケージは、株式ポートフォリオ管理のためのクラスが含まれています。portfolioSimは、関連するシミュレーションフレームワークを構築します。backtestは、金融商品に関するポートフォリオベースの仮説を探索するためのツールを提供しています。paパッケージには、株式ポートフォリオのパフォーマンス要因分析の機能を提供しています。
  • PerformanceAnalyticsパッケージは、ポートフォリオのパフォーマンスの計算とリスク管理のための機能が多数含まれています。
  • TTRは、Rに技術的な取引ルールを構築するための関数が含まれています。
  • financialパッケージは、現在価値、キャッシュ・フローおよびその他の単純な金融計算を計算することができます。
  • sdeパッケージは、確率微分方程式のシミュレーションと推論機能を提供します。
  • termstrcYieldCurveパッケージがスベンソン(1994)の拡張子を持つパラメトリック・ネルソンとシーゲル(1987)メソッドを基にゼロクーポンの利回り曲線と普及曲線を推定するためのメソッドが含まれます。旧パッケージはマカロック(1975)三次スプライン・アプローチを追加し、後者のパッケージはディーボルドとLiアプローチを追加する。SmithWilsonYieldCurveはLIBORとスワップレートに基づいて、スミス・ウィルソンアプローチを使用してイールドカーブを構築する。
  • vrtestパッケージは、効率的市場仮説の弱形の分散比検定の数が含まれています。
  • gmmパッケージは、資産価格モデルによって暗黙モーメント条件のパラメータを推定する場合によく使用されている(GMM)評価関数のモーメントの一般化された方法を提供します。
  • tawnyのパッケージは、ランダム行列理論だけでなく、標本共分散行列を推定する際のサンプリングノイズを除去する収縮方法に基づく推定が含まれています。
  • opefimorパッケージはIacus「Rにおける財務モデルのオプション価格と評価」と題した(2011)本を同行する材料が含まれています。
  • maRketSimパッケージは、最初に債券市場を中心に設計市場シミュレータを提供しています。
  • BurStFinBurStMiscパッケージは、共分散行列の推定を含むファイナンスに対して関数のコレクションがあります。
  • AmericanCallOptパッケージは、さまざまなアメリカのコールオプションの価格が含まれています。
  • VarSwapPriceパッケージは、ヨーロピアン・オプション契約のポートフォリオを経由して分散スワップの価格をすることができます。
  • FinAsymパッケージは、それぞれのためのリーとレディ(1991)と、イーズリーとオハラ(1987)の試験、取引方向、情報に基づいた取引の可能性を実装しています。
  • parmaパッケージは、ポートフォリオの配分やリスク管理アプリケーションをサポートします。
  • GUIDEパッケージは、価格設定の機能を研究するためのインタラクティブな2次元と3次元プロットだけでなく、DErivativesのためのGUIを提供し、数多くの株式市況例を含む。
  • SharpeRパッケージは、同じのシャープレシオとオーバーフィットに基づいた取引戦略の重要性を分析するためのツールのコレクションが含まれています。
  • RNDパッケージは、オプション価格からリスク中立密度を抽出するために、様々な機能を実装しています。
  • LSMonteCarloは最小二乗モンテカルロ法を経由してアメリカのオプションの価格をすることができます。
  • BenfordTestsパッケージは、数値データがベンフォードの法則に適合しなかったかどうかを決定するための7つの統計的検定とサポート機能を提供します。
  • OptHedgingパッケージは、コールとプット・オプションのポートフォリオを評価し、最適なヘッジ戦略を実装しています。
  • markovchainパッケージは、簡単に処理し、離散的なマルコフ連鎖を分析する機能を提供します。
  • ycinterextraパッケージは、Nelson-Siegel、Svensson、またはSmith-WilsonモデルならびにHermiteキューブスプラインを経由使用してイールドカーブ補間と補外を形成する。
  • tvmパッケージモデルは、キャッシュフローとイールドカーブのような貨幣の時間的価値のための機能が用意されています。
  • MarkowitzRパッケージは、マーコウィッツポートフォリオの統計的有意性をテストするための関数が用意されています。
  • pboパッケージは取引戦略を分析するとき、バックテスト過学習、パフォーマンスの低下、損失の可能性、および確率論的支配の確率を形成する。
  • OptionPricingパッケージはrfficientモンテカルロの価格のためのアルゴリズムと幾何ブラウン運動の下でアジアとヨーロッパのオプションの感度を実装しています。
  • matchingMarketsパッケージには、内因性のマッチング(マイクロファイナンスや企業やベンチャーキャピタリストのマッチングで、例えばグループの形成)から生じるバイアスを補正する構造推定器を実装しています。
  • restimizeapiパッケージは、クラウドソース業績予想を提供するwww.estimize.comでAPIをインターフェースします。
  • creduleパッケージには、クレジット・デフォルト・スワップのための別のプライサーです。
  • covmatパッケージには、共分散行列を計算するためのいくつかの異なる方法を提供します。
  • obAnalytics パッケージは、指値注文帳データ内のイベントからの情報を可視化および分析します。 す。
  • derivmkts パッケージは、デリバティブ市場を教えるのに有用な説明関数と価格の集合が追加されます。
  • PortfolioEffectHFT パッケージは、イントラデイおよび高頻度データに適したポートフォリオ分析を提供し、またポートフォリオエフェクトサービスをインターフェースします。
  • ragtop パッケージに、べき乗則リンク価格とハザード率の下でデフォルトをサポートするブラックとショールズに対する拡張でエクイティ・デリバティブを価格付けます。
  • sharpeRratio パッケージは、シャープ比の瞬間フリー推定を追加します。
  • QuantTools パッケージは、定量的な取引やモデリングツールが強化されています。
  • pinbasic パッケージは、Easley らによる情報に基づくトレーディング(PIN)の確率を推定します。
  • InfoTrad パッケージは、因数分解アルゴリズムと推定アルゴリズムを使用してPIN推定を拡張します。
  • FinancialMath は、保険数理保険事故協会の「金融数学」試験の保険数理検査で要求される金融数学およびデリバティブ価格設定機能が含まれています。
  • tidyquant パッケージは、いわゆるtidyverseで使用するために、いくつかの他のキーパッケージから機能を再配置します。
  • BCC1997 は、確率論的ボラティリティ、確率論的確率およびランダムジャンプのためのBakshi、Cao anc Chen(1997)モデルの下でのヨーロッパの選択肢に値する。
  • Sim.DiffProc パッケージは、連続時間モデルの多次元ItoとStratonovitch確率計算をシミュレートして解析する関数を提供します。
  • rpgm パッケージは、正規確率変数と指数確率変数と確率微分方程式の高速シミュレーションを提供します。
  • BLModel パッケージは、資産リターンと外部関数によって与えられたビューの連続分布によって与えられる事前分布からブラックリッターマンモデルの事後分布を計算します。
  • rpatrec パッケージは、(財務)時系列データのチャートパターンを認識することを目的としています。
  • PortfolioOptim は、小規模と大規模の両方のサンプルポートフォリオ最適化を解決できます。

リスク管理

  • パッケージCreditMetricscrp.CSFPは、信用リスクをモデル化するための機能を提供する。
  • mvtnormパッケージは、多変量正規およびt-分布のためのコードを提供します。
  • RmetricsパッケージfPortfoliofExtremesは、関連機能の数が含まれています。
  • copulafgacパッケージは、コピュラ法を用いた多変量依存構造を覆う。
  • actuarパッケージは、リスク管理への数理計算上の視点を提供します。
  • ghypパッケージは、一般化された双曲線分布関数だけでなく、VaR、CVARまたはターゲット・リターン・ポートフォリオ最適化のための手順を説明します。
  • ChainLadderパッケージは、モデリング保険金請求引当金のための機能を提供します。lifecontingenciesパッケージは、生活の偶発の金融・保険数理上の評価のための機能を提供します。
  • frmqaパッケージは、財務リスク管理、定量分析のための機能を集めることを目指しています。
  • ESGパッケージは、資産投影、シナリオベースのシミュレーションアプローチのためにモデル化するために使用することができる。
  • riskSimulパッケージは、ログ・リターンが一般化双曲またはT周辺分布のtコピュラモデルに従うと想定される株式ポートフォリオのためのテール損失確率と条件付き過剰を推定するため、効率的なシミュレーション手順を提供します。
  • GCPMパッケージには、分析とシミュレーション手法の両方を用いて与信ポートフォリオのデフォルトリスクを分析する。
  • FatTailsRパッケージには、対称および非対称ファットテールで分布に合わせた4つの分布のファミリーを提供します。
  • Dowd パッケージには、ケビン・ダウドの著書「市場リスクの測定」で提供される「MMR2」ツールボックスから移植された関数が含まれています。
  • PortRisk は、ポートフォリオのリスク属性を計算します。
  • NetworkRiskMeasures パッケージは、DebtRank、Impact Susceptibility、Impact Diffusion、Impact Fluidityなどの金融ネットワークに対するリスク対策を実装しています。

図書

  • The NMOF package provides functions, examples and data from Numerical Methods in Finance by Manfred Gilli, Dietmar Maringer and Enrico Schumann (2011), including the different optimization heuristics such as Differential Evolution, Genetic Algorithms, Particle Swarms, and Threshold Accepting.
  • The FRAPO package provides data sets and code for the book Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R by Bernhard Paff (2013).

データと日付の管理

  • zootimeDate(Rmetricsの一部)パッケージは、不規則な間隔の時系列をサポートしています。xtsパッケージには、金融時系列のために特別にzooを拡張します。詳細は、TimeSeriesタスクビューを参照してください。
  • timeDateはまた、このような金融センターの多数の休日を繰り返し、カレンダー上の問題に対処し、高域のデータセットのためのコードを提供しています。
  • fameパッケージは、Fameの時系列データベース(しかし、Fameバックエンドが必要)にアクセスすることができます。tisパッケージは、Fame度数をもつ互換性がある時間指標系列と時間指標を提供しています。
  • TSdbiパッケージは、いくつかの時系列データ・ベースのバックエンドのための統一インターフェースを提供し、そのSQL実装では、データベーステーブルの設計を提供する。
  • IBrokersパッケージには、データアクセスのためのインタラクティブ・ブローカーAPIへのアクセスを提供します(ただし、サービスにアクセスするためのアカウントが必要です)。
  • data.tableパッケージは、資産価格などのインメモリデータセットに非常に効率的で高速なアクセスを提供します。
  • TFXパッケージは、無料のリアルタイムストリーミングおよびミリ秒の分析での銀行間外国為替レートの過去のtick-by-tick市場データ用TrueFX(TM)のサービスへのインタフェースを提供します。
  • パッケージのhighfrequencyは、管理するための機能性、清潔で一致する高頻度取引や引用のデータが含まれており、さまざまな流動性対策、推定と予測ボラティリティを計算し、微細構造ノイズや日中の周期性を調査することを可能にします。
  • Rbitcoinパッケージは、パブリックとプライベートのAPI呼び出しや、すべての市場のためのデータ構造の統合によるBitcoin市場のAPI(mtgox、bitstamp、btce、kraken)へのアクセスを提供しています。
  • bizdaysパッケージは、休日のリストを提供されている場合、営業日を計算する。
  • TAQMNGRパッケージには、クリーニングや凝集がBrownleesとGallo(2006)に応じて実行された場合には、「集約」と「インポート」と「クリーニング」を行うティック・バイ・ティック(エクイティ)トランザクション・データを管理します。
  • Rblpapi は、ブルームバーグAPIへの効率的なアクセスを提供し、bdp、bdh、bdsクエリだけでなく、(通常のタイム)バーやティック(秒以下の分解はできないが)の両方のデータ検索ができます。
  • finreportr パッケージは、SEC Edgarデータベースからレポートをダウンロードすることができ、そして、とりわけ、これらのレポートを解析するためにXBRL パッケージに依存することができます。
  • GetTDData パッケージは、Tesouro Diretoのウェブサイトからブラジル国債のデータ(例えばLTN、NTN-B、LFTなど)をインポートします。 GetHFData パッケージは、ブラジルのデリバティブ市場および株式のためのtick-by-tick取引データをダウンロードおよび集計します。
  • fmdates パッケージは、ISDAのスケジュールに従って共通の日付計算を実装し、異なるロケールでビジネスのためにチェックできます。

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