CRAN Task View: Empirical Financeの英語での説明文をGoogle翻訳を使用させていただき機械的に翻訳したものを掲載しました。

Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Contact: Dirk.Eddelbuettel at R-project.org
Version: 2022-05-07
URL: https://CRAN.R-project.org/view=Finance
Source: https://github.com/cran-task-views/Finance/
Contributions: このタスクビューに対する提案や改良は、GitHubのissueやpull request、またはメンテナのアドレスに電子メールで送ってください。詳しくはContributing guideをご覧ください。
Installation: このタスクビューのパッケージは、ctvパッケージを使用して自動的にインストールすることができます。例えば、ctv::install.views(“Finance”, coreOnly = TRUE)は全てのコアパッケージをインストールし、ctv::update.views(“Finance”)はまだインストールしていない全てのパッケージと最新のものをインストールします。詳しくはCRAN Task View Initiativeを参照してください。

この CRAN Task View には、トピック別に分類された、金融の実証的研究に有用なパッケージのリストが含まれています。

これらのパッケージの他に、金融の経験的研究に適した非常に幅広い関数が、基本的なRシステム(およびその推奨コアパッケージのセット)、およびComprehensive R Archive Network (CRAN)上の他の多くのパッケージによって提供されています。その結果、他のCRANタスクビューのいくつかは、特にEconometricsOptimizationRobustTimeSeriesタスクビューに適したパッケージが含まれている可能性があります。

ctvパッケージは、これらのTask Viewをサポートしています。関数install.viewsとupdate.viewsは、それぞれ与えられたタスクビューからパッケージのインストールとアップデートを可能にします。オプションcoreOnlyは、以下のコアとラベル付けされたパッケージに操作を制限することができます。

コントリビューションは常に歓迎・奨励されており、e-mail to the maintainer、または上記のリンク先の GitHub リポジトリに課題またはプルリクエストを提出することで行えます。詳しくはCRAN Task Viewsレポの Contributing pageをご覧ください。

標準回帰モデル

  • 利用可能な回帰手法の詳細な概要は、Econometricsタスクビューによって提供されます。これは、より堅牢で耐性の方法に焦点を当てているRobustによって補完されます。
  • 例えば、通常の最小二乗法(OLS)のような線形モデルはlm()(基本的なRの配布に含まれている統計パッケージより)によって推定することができる。最尤(ML)推定は、標準OPTIM()関数で行うことができる。多くの他の適切な方法は、Optimizationビューに一覧表示されます。非線形最小二乗は、nlmeパッケージからnls()ならびにnlme()関数で推定することができる。
  • 線形モデルの場合は、回帰診断テストの様々なcarおよびlmteststrucchangeurcasandwichのパッケージによって提供されます。
    • Rcmdrは、同様に有益な可能性のユーザ・インタフェースを提供します。

時系列

  • 時系列分析のためのツールの詳細な概要は、TimeSeriesタスクビューにあります。金融の中で最も重要な方法の簡単な概要を下で与えられています。
  • 古典時系列機能が基本的なRの配布でarima()とKalmanLike()にコマンドによって提供されています。
  • dsetimsacは、より高度な予測の様々な方法を提供します。
    • fracdiffは、分別統合シリーズを推定することができます。
    • longmemoは、関連資料をカバーしています。
  • ボラティリティーモデリングのための、標準GARCH(1,1)モデルは、tseriesにgarch()関数で推定することができます。
    • Rmetrics(下記参照)の追加モデルを持ってfGarchが含まれています。
    • rugarchは、内平均、外部回帰および様々な他の仕様、などARFIMAなどの拡張子を持つ単変量GARCHモデルの様々なモデル化するために使用することができます。適合、予測、シミュレーション、推論やプロットするための方法も提供されています。
    • rmgarchは、いくつかの多変量GARCHモデルを推定する能力を提供するために、その上に構築されています。
    • betategarchは、ハーヴェイによるβ-T-EGARCHモデルを推定およびシミュレートすることができます。
    • bayesGARCHは、GARCHスチューデントのtイノベーションと(1,1)モデルのベイズ推定を行うことができます。
    • gogarchは、一般化直交GARCHモデルのための関数を提供します。
    • (関連パッケージAutoSEARCHにより提供されていた)getsは、自動化された一般的から特定へのモデルの平均の選択とログARCH-Xモデルの対数ボラティリティを提供します。
    • lgarchは、fir log-GARCHモデルを推定することができます。
    • garchxは、レバレッジと外部共変量を含むGARCHモデルを推定します。
    • bmgarchは、ベイジアン設定で複数の多変量GARCHモデルに適合します。
  • 単位根と共和分検定は、tseriesおよびurcaによって提供されています。
    • RmetricsパッケージtimeSeriesfMultivarは、ARMAとGARCH、ロングメモリモデル、単位根および多くのための推定関数の数が含まれています。
    • CADFtestは、ハンセン単位根検定を実装しています。
  • dlmは、動的線形モデル(すなわち線形ガウス状態空間モデル)のベイズ尤度分析を提供しています。
  • varsは、古典枠組みの中でVARとSVARモデルの推定、診断、予測、エラー分解を提供する。
  • dyndynlmは、ダイナミック(線形)回帰モデルに適しています。
  • rwtwaveletswaveslimwavethreshは、ウェーブレット解析機能を提供します。
    • カオス理論のいくつかの方法は、tseriesChaosによって提供されます。
    • tsDynは、力学系理論に基づく時系列分析が追加されます。
  • forecastは、予測の問題のための機能が追加されます。
  • stochvolは、マルコフ連鎖モンテカルロを使用して、確率的ボラティリティのベイズ推定を実装しています。
    • factorstochvol は、多変量の場合にこれを拡張します。
  • MSGARCHは、推定(最大尤度またはベイズによって)に適合するようにメソッドを追加し、さまざまなマルコフ・スイッチングGARCHプロセスを見込んでいます。
  • DriftBurstHypothesisは、爆発的ドリフトバースト仮説に対するt検定統計量を推定します(Christensen、Oomen and Reno、2018)。
  • lmForcは、様々なサンプル内、サンプル外、擬似サンプル外、ベンチマーク線形モデルの予測検定を行っています。

ファイナンス

  • パッケージRmetrics揃いは、fAssetsfBasicsfBondstimeDate(以前は:fCalendar)、fCopulaefExoticOptionsfExtremesfGarchfImportfNonlinearfOptionsfPortfoliofRegressiontimeSeries(以前は:fSeries)、fTradingを構成し、実証的計算金融のさまざまな側面に関連する機能が非常に多数含まれています。
  • RQuantLibは、いくつかのオプション価格決定機能およびRにQuantLibプロジェクトからいくつかの債券の機能を提供します。
    • RcppQuantucciaは、QuantLib機能のサブセットをヘッダのみのライブラリとして提供します。現在、一部のカレンダー機能のみが公開されています。
  • quantmodは、量的金融モデリングだけでなく、データ収集、プロットし、他のユーティリティのための多くの機能を提供しています。
  • backtestは、金融商品に関するポートフォリオベースの仮説を探索するためのツールを提供しています。
    • paは、株式ポートフォリオのパフォーマンス要因分析の機能を提供しています。
  • PerformanceAnalyticsは、ポートフォリオのパフォーマンスの計算とリスク管理のための機能が多数含まれています。
  • TTRは、Rに技術的な取引ルールを構築するための関数が含まれています。
  • sdeは、確率微分方程式のシミュレーションと推論機能を提供します。
  • YieldCurveがスベンソン(1994)の拡張子を持つパラメトリック・ネルソンとシーゲル(1987)メソッドを基にゼロクーポンの利回り曲線と普及曲線を推定するためのメソッドが含まれます。旧パッケージはマカロック(1975)三次スプライン・アプローチを追加し、後者のパッケージはディーボルドとLiアプローチを追加します。
    • SmithWilsonYieldCurveは、LIBORとスワップレートに基づいて、スミス・ウィルソンアプローチを使用してイールドカーブを構築します。
  • vrtestは、効率的市場仮説の弱形の分散比検定の数が含まれています。
  • gmmは、資産価格モデルによって暗黙モーメント条件のパラメータを推定する場合によく使用されている(GMM)評価関数のモーメントの一般化された方法を提供します。
  • BurStFinBurStMiscは、共分散行列の推定を含むファイナンスに対して関数のコレクションがあります。
  • AmericanCallOptは、さまざまなアメリカのコールオプションの価格が含まれています。
  • VarSwapPriceは、ヨーロピアン・オプション契約のポートフォリオを経由して分散スワップの価格をすることができます。
  • FinAsymは、それぞれのためのリーとレディ(1991)と、イーズリーとオハラ(1987)の試験、取引方向、情報に基づいた取引の可能性を実装しています。
  • parmaは、ポートフォリオの配分やリスク管理アプリケーションをサポートします。
  • GUIDEは、価格設定の機能を研究するためのインタラクティブな2次元と3次元プロットだけでなく、DErivativesのためのGUIを提供し、数多くの株式市況例を含みます。
  • SharpeRは、同じのシャープレシオとオーバーフィットに基づいた取引戦略の重要性を分析するためのツールのコレクションが含まれています。
  • RNDは、オプション価格からリスク中立密度を抽出するために、様々な機能を実装しています。
  • LSMonteCarloは、最小二乗モンテカルロ法を経由してアメリカのオプションの価格をすることができます。
  • BenfordTestsは、数値データがベンフォードの法則に適合しなかったかどうかを決定するための7つの統計的検定とサポート機能を提供します。
  • OptHedgingは、コールとプット・オプションのポートフォリオを評価し、最適なヘッジ戦略を実装しています。
  • markovchainは、簡単に処理し、離散的なマルコフ連鎖を分析する機能を提供します。
  • ycinterextra (archived)は、Nelson-Siegel、Svensson、Smith-Wilson モデル、および Hermite キュービックスプラインを介して、イールドカーブの補間と補外をモデル化します。
  • tvmは、キャッシュフローとイールドカーブのような貨幣の時間的価値のための機能が用意されています。
  • MarkowitzRは、マーコウィッツポートフォリオの統計的有意性をテストするための関数が用意されています。
  • pboは、取引戦略を分析するとき、バックテスト過学習、パフォーマンスの低下、損失の可能性、および確率論的支配の確率を形成します。
  • OptionPricingは、rfficientモンテカルロの価格のためのアルゴリズムと幾何ブラウン運動の下でアジアとヨーロッパのオプションの感度を実装しています。
  • matchingMarketsは、内因性のマッチング(マイクロファイナンスや企業やベンチャーキャピタリストのマッチングで、例えばグループの形成)から生じるバイアスを補正する構造推定器を実装しています。
  • restimizeapiは、クラウドソース業績予想を提供するwww.estimize.comでAPIをインターフェースします。
  • creduleは、クレジット・デフォルト・スワップのための別のプライサーです。
  • obAnalyticsは、指値注文帳データ内のイベントからの情報を可視化および分析します。
  • derivmktsは、デリバティブ市場を教えるのに有用な説明関数と価格の集合が追加されます。
  • PortfolioEffectHFTは、イントラデイおよび高頻度データに適したポートフォリオ分析を提供し、またポートフォリオエフェクトサービスをインターフェースします。
  • ragtopは、べき乗則リンク価格とハザード率の下でデフォルトをサポートするブラックとショールズに対する拡張でエクイティ・デリバティブを価格付けます。
  • QuantTools (archived)は、強化された定量取引およびモデリングツールを提供します。
  • sharpeRratioは、シャープ比の瞬間フリー推定を追加します。
  • QuantToolsは、定量的な取引やモデリングツールが強化されています。
  • pinbasic (archived)は、EasleyらによるProbability of Informed Trading (PIN) を高速かつ安定的に推定するツールを追加し、モデルの尤度の因数分解を提供します。
  • InfoTradは、因数分解アルゴリズムと推定アルゴリズムを使用してPIN推定を拡張します。
  • FinancialMathは、保険数理保険事故協会の「金融数学」試験の保険数理検査で要求される金融数学およびデリバティブ価格設定機能が含まれています。
  • tidyquantは、いわゆるtidyverseで使用するために、いくつかの他のキーパッケージから機能を再配置します。
  • BCC1997は、確率論的ボラティリティ、確率論的確率およびランダムジャンプのためのBakshi、Cao anc Chen(1997)モデルの下でのヨーロッパの選択肢に値します。
  • Sim.DiffProcは、連続時間モデルの多次元ItoとStratonovitch確率計算をシミュレートして解析する関数を提供します。
  • BLModelは、資産リターンと外部関数によって与えられたビューの連続分布によって与えられる事前分布からブラックリッターマンモデルの事後分布を計算します。
  • rpatrecは、(財務)時系列データのチャートパターンを認識することを目的としています。
  • PortfolioOptimは、小規模と大規模の両方のサンプルポートフォリオ最適化を解決できます。
  • estudy2は、最も一般的に使用されるパラメトリックおよびノンパラメトリックなイベントスタディ方法テストを実装します。
  • DtDは、Mertonのモデルごとのデフォルトの距離を計算します。
  • PeerPerformanceは、誤った発見に対して堅牢なペアワイズ方式で、同業者と比較して投資ファンドのパフォーマンスを分析します。
  • crseEventStudyは、長時間のイベントで異常リターンを分析するための別のイベント調査ツールを提供します。
  • simfinapiは、SimFinの基本的な財務諸表データへのRアクセスを提供します(APIキーが与えられた場合)。
  • NFCPは、n因子の期間構造推定によって商品価格をモデル化します。
  • LSMRealOptionsは、最小二乗モンテカルロ法を用いて、アメリカンオプションとリアルオプションを評価します。
  • AssetCorrは、Vasicekクレジットポートフォリオモデルのデフォルトデータから、コホート内およびコホート間の相関関係を推定します。
  • ichimokuは、一目均衡表戦略を作成し、視覚化するためのツールを提供します。さらに、主要な通貨、金属、コモディティ、国債、株価指数の履歴およびライブストリーミング価格データを取得するための OANDA fxTrade API へのインターフェースを提供します (無料ですが、登録が必要です)。
  • greeksは、ブラック・ショールズモデルの欧州、アジア、アメリカの金融オプション価格の感応度を計算します。
  • RTL(Risk Tool Library)は、金融や商品のコアパッケージを補完する機能やメタデータを提供しており、先物の有効期限表なども含まれています。
  • GARCHSKは、時変ボラティリティー、歪度、尖度を考慮したGARCHSKおよびGJRSKモデルを推定します。
  • bidaskは、OHLCデータからビッドアスク・スプレッドを推定する新しい手順を提供し、他の参照モデルを実装しています。
  • strandは、投資戦略の離散的(シェアレベル)シミュレーションのためのフレームワークを追加しています。
  • HDShOPは、高次元平均分散ポートフォリオの縮退推定量を構築し、最適性に関する高次元テストを行います。
    • DOSPortfolioは、グローバル最小分散ポートフォリオのウェイトに対する動的最適縮退推定量を構築するために使用します。

リスク管理

  • qrmtoolsおよびqrmdataは、定量的リスク管理(QRM)の標準タスクにツールとデータを提供し、McNeil, Frey, Embrechts (2005, 2015, “Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools”)の書籍に付属しています。
  • ExtremeValueタスクビューは、多数の関連パッケージを再グループ化します。
  • mvtnormは、多変量正規およびt-分布のためのコードを提供します。
  • nvmixは、多変量正規分散混合(非整数の自由度の正規およびtを含む)の機能を提供します。
  • RmetricsパッケージfPortfoliofExtremesは、関連機能の数が含まれています。
  • copulaおよびcopulaDataは、コピュラの幅広いモデリングタスクをカバーします。
  • fgacは、一般化されたアルキメデスコピュラを実装しています。
  • actuarは、リスク管理への数理計算上の視点を提供します。
  • ghypは、一般化された双曲線分布関数だけでなく、VaR、CVARまたはターゲット・リターン・ポートフォリオ最適化のための手順を説明します。
  • ChainLadderは、モデリング保険金請求引当金のための機能を提供します。
    • lifecontingenciesは、生活の偶発の金融・保険数理上の評価のための機能を提供します。
  • frmqaは、財務リスク管理、定量分析のための機能を集めることを目指しています。
  • ESGは、資産投影、シナリオベースのシミュレーションアプローチのためにモデル化するために使用することができます。
  • riskSimulは、ログ・リターンが一般化双曲またはT周辺分布のtコピュラモデルに従うと想定される株式ポートフォリオのためのテール損失確率と条件付き過剰を推定するため、効率的なシミュレーション手順を提供します。
  • GCPMは、分析とシミュレーション手法の両方を用いて与信ポートフォリオのデフォルトリスクを分析します。
  • FatTailsRは、対称および非対称ファットテールで分布に合わせた4つの分布のファミリーを提供します。
  • Dowdは、ケビン・ダウドの著書「市場リスクの測定」で提供される「MMR2」ツールボックスから移植された関数が含まれています。
  • PortRiskは、ポートフォリオのリスク属性を計算します。
  • NetworkRiskMeasuresは、DebtRank、Impact Susceptibility、Impact Diffusion、Impact Fluidityなどの金融ネットワークに対するリスク対策を実装しています。
  • Riskは、任意の連続した分布に対する26の財務リスク指標を計算します。
  • RiskPortfoliosは、Ardia らによる対応する論文に従って、リスクベースのポートフォリオを構築します。
  • reinsureRは、異なる条約を適用できるクレームと保険料を格納することを目的とするクラスのクレームを再保険します。
  • RM2006は、Zumbach(2007)に記載されたRiskMetrics 2006手法を使用して条件付き共分散行列を推定します。
  • cvarは、期待される不足量と継続的な配当のリスク値を計算します。
  • riskParityPortfolioは、リスクパリティポートフォリオを構築するための迅速な実装を提供します。
  • monobinは、信用格付モデル(PD、LGD、EAD)開発における数値リスクファクターの単調なビン化を行います。
  • etrmは、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)における中核的なタスクを実行するための関数が含まれています。
  • ufRiskは、パラメトリックおよびセミパラメトリックの両モデルによる複数のValue at RiskおよびExpected Shortfallの測定値を提供します。

図書

  • The NMOF package provides functions, examples and data from Numerical Methods in Finance by Manfred Gilli, Dietmar Maringer and Enrico Schumann (2011), including the different optimization heuristics such as Differential Evolution, Genetic Algorithms, Particle Swarms, and Threshold Accepting.
  • The FRAPO package provides data sets and code for the book Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R by Bernhard Paff (2013).

データと日付の管理

  • zootimeDate(Rmetricsの一部)は、不規則な間隔の時系列をサポートしています。
    • xtsは、金融時系列のために特別にzooを拡張します。詳細は、TimeSeriesタスクビューを参照してください。
  • timeDateは、このような金融センターの多数の休日を繰り返し、カレンダー上の問題に対処し、高域のデータセットのためのコードを提供しています。
  • fameは、Fameの時系列データベース(しかし、Fameバックエンドが必要)にアクセスすることができます。
    • tisは、Fame度数をもつ互換性がある時間指標系列と時間指標を提供しています。
  • TSdbiは、いくつかの時系列データ・ベースのバックエンドのための統一インターフェースを提供し、そのSQL実装では、データベーステーブルの設計を提供します。
  • IBrokersは、データアクセスのためのインタラクティブ・ブローカーAPIへのアクセスを提供します(ただし、サービスにアクセスするためのアカウントが必要です)。
  • data.tableは、資産価格などのインメモリデータセットに非常に効率的で高速なアクセスを提供します。
  • TFXは、無料のリアルタイムストリーミングおよびミリ秒の分析での銀行間外国為替レートの過去のtick-by-tick市場データ用TrueFX(TM)のサービスへのインタフェースを提供します。
  • highfrequencyは、管理するための機能性、清潔で一致する高頻度取引や引用のデータが含まれており、さまざまな流動性対策、推定と予測ボラティリティを計算し、微細構造ノイズや日中の周期性を調査することを可能にします。
  • Rbitcoin (archived)は、パブリックとプライベートのAPI呼び出しや、すべての市場のためのデータ構造の統合によるBitcoin市場のAPI(mtgox、bitstamp、btce、kraken)へのアクセスを提供しています。
  • bizdaysは、休日のリストを提供されている場合、営業日を計算する。
  • TAQMNGRは、クリーニングや凝集がBrownleesとGallo(2006)に応じて実行された場合には、「集約」と「インポート」と「クリーニング」を行うティック・バイ・ティック(エクイティ)トランザクション・データを管理します。
  • Rblpapiは、ブルームバーグAPIへの効率的なアクセスを提供し、bdp、bdh、bdsクエリだけでなく、(通常のタイム)バーやティック(秒以下の分解はできないが)の両方のデータ検索ができます。
  • finreportrは、SEC Edgarデータベースからレポートをダウンロードすることができます。
    • これらのレポートを解析するためにXBRLに依存することができます。
  • GetTDDataは、Tesouro Diretoのウェブサイトからブラジル国債のデータ(例えばLTN、NTN-B、LFTなど)をインポートします。
  • fmdatesは、ISDAのスケジュールに従って共通の日付計算を実装し、異なるロケールでビジネスのためにチェックできます。
  • FFdownloadfrenchdataは、Kenneth FrenchのWebサイトからのデータをダウンロードできます。
    • 個々のデータセットは、NMOFの関数Frenchを使用してダウンロードすることもできます。

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