CRAN Task View: Computational Econometricsの英語での説明文をGoogle翻訳を使用させていただき機械的に翻訳したものを掲載した。

Maintainer: Achim Zeileis
Contact: Achim.Zeileis at R-project.org
Version: 2017-04-17
URL: https://CRAN.R-project.org/view=Econometrics

ベースRは、特に計量パッケージの計算計量経済学に有用な多くの機能を備えています。 この機能はCRANの多くのパッケージによって補完されていますが、以下で概要を説明します。 また、このビューの計量分析ツールとFinanceSocialSciences 、およびTimeSeries のタスクビューのツールとの間にはかなりの重複があります。 さらに、Finance SIG は、計算上の財務と計量経済学の両方についての助けと質問について議論するのに適したメーリングリストです。

このビューのパッケージは、大まかに次のトピックで構成されます。 リストにパッケージがないと思われる場合は、メンテナにお問い合わせください。

線形回帰モデル

  • 推定と標準推論:線形モデルのため、通常の最小二乗法(OLS)推定は(統計から)lm()によって提供され、モデルの比較のための標準的なテストは、summary()とanova()などの様々な方法でご利用いただけます。
  • さらに推論とネストされたモデルの比較:また、漸近検定(t検定の代わりにZ、およびF検定の代わりにカイ二乗)と他の共分散行列のプラグインをサポートする、基本的なsummary()とanova()関数に類似する機能は、lmtestでcoeftest()とwaldtest()です。
  • より一般的な線形仮説のテストは、carでlinearHypothesis()、非線形仮説の場合はdeltaMethod()で実装されています。
  • 堅牢な標準誤差:HCとHAC共分散行列は、sandwichで利用可能であり、上述の推論機能に接続することができます。
  • Nonnestedモデルの比較:非ネストされた線形モデルを比較するための様々なテストがlmtest(包含テスト、Jテスト、コックステスト)でご利用いただけます。他の非ネストされたモデルを比較するヴォン検定はnonnest2(具体的にはpsclのカウントデータ回帰)によって提供されます。
  • Diagnostチェック:パッケージcarlmtestは、回帰diagonsticsの大規模なコレクションと診断テストを提供しています。

ミクロ計量

  • 一般化線形モデル(GLMS):多くの標準microeconometricモデルが一般化線形モデルのファミリ(GLM)に所属し、パッケージの統計からglm()で取り付けることができます。これはカウントデータモデリングの選択データとポアソンモデルの特定のロジットおよびプロビットモデルで含まれています。これらのモデルにおける説明変数の典型的な値のための効果が得られるeffectsを用いて可視化することができる。特定のGLMSための限界効果テーブルはmfxmargins パッケージを使用して得ることができる。効果と限界効果の両方のインタラクティブな視覚化はLinRegInteractiveで可能である。
  • バイナリの応答:バイナリ応答のための(他の多くの間)標準的なロジットとプロビットモデルは、family=binomialのglm()によって推定することができるGLMsです。完了し、準完全分離する堅牢でバイアス減少GLMsはbrglmによって提供されています。シミュレートされた最尤推定により離散選択モデルはRchoiceに実装されています。Heteroskedasticプロビットモデル(およびその他のheteroskedastic GLMs)は、パラメトリックリンク関数とGLMSのためのgoodness-of-linkテストと一緒にglmxに実装されています。
  • カウントレスポンス:基本的なポアソン回帰は、上述したように、family=poissonのglm()によって推定することができるGLMです。負の二項GLMSは、パッケージMASSのglm.nb()を介して利用できます。負の二項モデルの別の実装も、過分散データのための他のモデルが含まれているaodによって提供されています。ゼロ膨張ハードルカウントモデルは、パッケージpsclに設けられている。同じ著者による再実装もゼロ切り捨て回帰、有限混合モデルなどのために別々の機能を包含し、R-フォージのcountregで現在開発中です。
  • 多項レスポンス:個々の固有の共変量を持つ多項モデルのみのパッケージnnetからmultinom()で提供されています。両方の個人と選択肢固有の変数での実装はmlogitmnlogitです。一般多項ロジットモデル(例えばランダム効果など)はgmnlです。多項応答のための一般化加法モデル(GAMs)はVGAMパッケージを取り付けることができる。多項プロビットモデルのベイズアプローチは、MNPにより提供される。(ロジットおよびプロビットを含む)様々なベイズ多項モデルがbayesmでご利用いただけます。さらに、パッケージのRSGHBは尤度関数の直接の仕様に基づいて、様々な階層ベイズ仕様に適合します。
  • 順序付けられたレスポンス:順序付けられたレスポンスの比例オッズ回帰パッケージMASSからpolr()に実装されています。パッケージordinalは、比例オッズモデルを含む順序付けられたデータの累積リンクモデルを提供だけでなく、より一般的な仕様が含まれています。ベイジアン順序付けられたプロビットモデルはbayesmによって提供される。
  • 検閲レスポンス:基本的な検閲回帰モデル(例えば、トービットモデル)survivalのsurvreg()、パッケージAERにあるコンビニエンスインタフェースのトービットで取り付けることができます。パネルデータのモデルを含むさらなる検閲回帰モデルは、censRegに設けられている。インターバル回帰モデルはintRegである。条件付き不均一と検閲回帰モデルは、crchである。さらに、ゼロで左側打ち切りデータのためのハードルモデルがmhurdleで推定することができる。サンプル選択のためのモデルがsampleSelectionで提供され、これらのセミパラメトリック拡張はSemiParSampleSelによって提供されます。サンプルが安定したマッチング処理の結果(例えば、グループ形成や大学入試の問題)であるときmatchingMarketsは選択バイアスを補正する。
  • 切り捨てられたレスポンス:切り捨てられたガウス応答のためtruncreg
  • 画分と比例応答:フラクショナル応答モデルはfrmです。(0 ,1)の応答用ベータ回帰は、betareggamlssです。
  • その他:microecnometricsのためのより一層洗練されたツールは、パッケージのmicEconファミリで提供されています。コブ・ダグラス、トランスログ、および二次関数を用いた分析はmicEconである。スケール(CES)の定数弾力性は関数はmicEconCESである。対称の正規化二次利益(SNQP)関数はmicEconSNQPである。ほぼ理想的なオンデマンドシステム(AIDS)はmicEconAidsである。確率的フロンティア分析(SFA)は、frontierであり、sfaの特定の特殊なケースです。セミパラメトリックSFAはspfrontierssfasemsfaと空間SFAで利用可能です。パッケージbayesmはミクロ計量とマーケティングへのベイズ的なアプローチを実装しています。多変量プロビットモデルの推定と限界効果の計算はmvProbitを行うことができます。相対分布用の推論は、パッケージreldistに含まれています。

操作変数

  • 基本的な操作変数(IV)回帰:二段階最小二乗法(2SLS)はAERでivreg()によって提供されます。他の実装は、(複数のグループ固定効果に特に焦点を当てた)パッケージsemivpacklfeでのtsls()です。
  • バイナリの応答:GLS推定を介してIVのプロビットモデルはivprobitで利用可能です。LARFパッケージには、バイナリの処理とバイナリ機器の局部平均応答関数を推定します。
  • パネルデータ:パネルデータのための特定の基本的なIVモデルは、標準2SLS機能(上記参照)を用いて推定することができます。専用IVパネルデータモデルはivfixed(固定効果)とivpanel(間ランダム効果)によって提供されます。
  • その他:
    • REndo は、さまざまな潜在的な器械的な可変アプローチを使用して、内生的回帰を伴う線形モデルに適合します。
    • ivbmaは条件付きベイズ因子とベイズIVモデルを推定します。
    • ivlewbelは、不均一系のIVを使用して三角形システムのGMM推定に基づくLewbelアプローチを実装しています。

パネルデータモデル

  • パネル補正された標準誤差:パネルデータのための簡単な方法は、(例えばlm()またはglm()を介して、)プール(または独立)モデルに適合し、唯一の標準誤差を補正することです。パネル補正された標準誤差の異なる型は、それぞれ、multiwayvcovclusterSEspcseclubSandwichplm、およびgeepackでご利用いただけます。後者の二つは、それぞれのパッケージ(以下も参照、他のタイプのモデルを提供する)のplm()とgeeglm()を介してプール/独立モデルの推定を必要とします。
  • 線形パネルモデル:plmは、補正後の標準誤差、テストなど(とりわけ)広範囲なランダム効果法を提供している。これらのモデルのいくつかの別の実装はPaneldataです。
  • 推定方程式とGLMsを一般化:パネルデータ(または統計的な専門用語の縦のデータ)のためのGEEモデルがgeepackです。pglmパッケージは、パネルデータのGLM状モデルの推定を提供します。
  • 混合効果モデル:リニアおよびパネルデータ(およびより一般的なマルチレベルデータ)のための非線形モデルはlme4nlmeでご利用いただけます。
  • 操作変数:ivfixedivpanelは、上記も参照してください。
  • 不均質な時間の動向:パッケージphttは大規模なディメンションnとTをもつパネルデータの分析の可能性を提供し、非観測不均一性の影響が時間的に変化する場合に考慮することができる。
  • その他:複数のグループの固定効果がlfeにあります。自己相関とで不均一補正はwahcpanelARでご利用いただけます。非定常のPANICのテストはPANICrです。閾値回帰と単位根テストはpdRに記載されています。プログラム評価のためのパネルデータアプローチ方法はpampeで利用可能です。

さらなる回帰モデル

  • 非線形最小二乗モデリング:パッケージstatsでnls()。
  • 分位回帰:quantreg(線形、非線形、途中打ち切り、局所的多項式、加法分位回帰を含む)。
  • モーメント(GMM)と一般化された実証的尤度(GEL)の一般的な方法:gmm
  • 空間計量経済モデル:Spatialビューは、(回帰)モデルに関する情報とともに、空間データの取り扱いに関する詳細を提供します。特に、空間回帰モデルはspdepsphetを(後者はGMMアプローチを使用して)を使用して取り付けることができます。splmは、空間パネルモデルのパッケージです。空間プロビットモデルがspatialprobitでご利用いただけます。
  • ベイズモデル平均(BMA):BMAのための包括的なツールボックスが選択、サンプリングなどの前に、柔軟に含むBMSによって提供されます。別の実装では、線形モデル、一般化線形モデルと生存モデル(Cox回帰)のためのBMAです。
  • 線形構造方程式モデル:lavaansem
  • 連立方程式の推定:systemfit
  • ノンパラメトリックカーネル法:np
  • 線形および非線形混合効果モデル:nlmelme4
  • 一般化加法モデル(GAMS):mgcvgamgamlssVGAM
  • 極端な境界分析: ExtremeBounds
  • その他:パッケージVGAMrmsHmiscは、(一般)線形回帰モデルの拡張処理するためのいくつかのツールを提供しています。Zeligは、回帰モデルの広い範囲への統一使いやすいインタフェースです。

時系列データとモデル

  • TimeSeriesタスクビューは、基本的な時系列のインフラストラクチャと時系列モデルの両方についてのより詳細な情報を提供しています。ここでは、計量経済学に関連する唯一の最も重要な側面について簡単に述べられています。金融計量経済学(例えば、GARCH、確率的ボラティリティモデル、または確率微分方程式など)のための時系列モデルは、Financeに記載されています。
  • 規則的な間隔時系列のためのインフラストラクチャ:パッケージの統計でクラス「TS」は、規則的な間隔の時系列(特に年次、四半期、月次データ)のためのRの標準クラスです。これは、パッケージのzooから「zooreg」への情報を失うことなく前後に強制変換することができます。
  • 不規則な間隔時系列のためのインフラストラクチャ:zooには、時間情報は、任意のクラスにすることができ、両方の定期的かつ不規則な間隔の時系列(クラス「zoo」を介して後者)のためのインフラストラクチャを提供します。これは、(例えば、「POSIXct」時間インデックスを持つ)イントラデイシリーズ、または、(典型的には、「日付」時間インデックス付き)毎日のシリーズが含まれています。時間インデックスの異なる種類の時系列に向けzooに基づいて拡張がxtsです。金融アプリケーションで特に目的としたさらにパッケージは、Finance・タスク・ビューで説明されています。
  • 古典的な時系列モデル:簡単な自己回帰モデルは、ar()で推定することができ、ARIMAモデリングとボックス・ジェンキンス型分析は、(両方の統計パッケージで)arima()で行うことができます。arima()の拡張版は、forecastです。
  • 線形回帰モデル:時系列データに基づく2SLSモデルとOLSを推定するためのlm()への便利なインターフェースは、dynlm()です。GLSを介したAR誤差項を持つ線形回帰モデルは、nlmeからgls()を使用して可能です。
  • 構造的な時系列モデル:スタンダードモデルは、statsでStructTS()を装着することができます。さらにパッケージは、TimeSeriesタスクビューで説明されています。
  • フィルタリングと分解:statsでdecompose()とHoltWinters()。フィルタ(ローリング、自己回帰の両方)を計算するための基本的な機能は、statsでfilter()です。これらのメソッドの多くの拡張機能は、予測、モデル選択のための、特に、forecastパッケージで提供されています。
  • ベクトル自己回帰:単純なモデルは、statsでar()によって取り付けることができ、より複雑なモデルが可視化、適切な診断などと一緒にパッケージvarsで提供されています。ベイジアンアプローチはMSBVARで利用可能です。
  • 単位根と共和分検定:urcatseriesCADFtest。パネル共和分検定についてはpco も参照。
  • その他:
    • tsDyn:しきい値と滑らかなtransistionモデル。
    • midasr:MIDAS回帰と混合周波数の時系列データ分析のための他の計量方法。
    • gets:log分散のlog-ARCH-Xモデルまたはlog-ARCH-Xエラーを持つARXモデルのどちらかのGEneral-To-Specific(GETS)モデル選択
    • tsfa:時系列因子分析。
    • apt:非対称価格伝達モデル。

データセット

  • 教科書や雑誌:パッケージAEREcdatは応用計量経済学誌ビジネス・経済統計データアーカイブのジャーナルからの様々な標準的計量経済学の教科書からのデータセットの総合的なコレクションだけでなく、いくつかのデータセットが含まれています。AERは、さらに様々な計量経済学の方法を示す、教科書/論文から分析を再現例の拡張セットを提供します。
  • Tsayの「金融時系列の分析」:FinTSはTsayの「金融時系列の分析」(第2版、2005年、ワイリー)の例のいくつかを動作するために必要なデータセット、関数、スクリプトファイルを含むことにRの仲間です。
  • カナダのマネーサプライ:CDNmoney
  • ペンワールド表:pwtは、バージョンを5.6、6.x、7.xを提供します。 バージョン8.xおよび9.xのデータは、それぞれpwt8 およびpwt9 で使用できます。
  • 時系列と予測データ:パッケージexpsmoothfma、およびMcompは、それぞれ書籍「Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach (Hyndman, Koehler, Ord, Snyder, 2008, Springer)」 と「Forecasting: Methods and Applications(Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 3rd ed., 1998, Wiley)」と「M-competitions」の時系列データを持つデータパッケージです。
  • 経済学の実証的研究:パッケージererは、書籍「Empirical Research in Economics: Growing up with R (Sun, forthcoming)」のための関数とデータセットが含まれています。
  • 所得ダイナミクスのパネル調査(PSID):psidRは所得ダイナミクスのパネル調査(PSID)からパネルデータセットを構築することができます。
  • 米国州や郡レベルのパネルデータ: rUnemploymentData
  • 世界銀行のデータと統計:wbstats パッケージは、世界銀行のAPIへのプログラムによるアクセスを提供します。

その他

  • 行列の操作:ベクトルと行列ベースの言語として、基本のRは、パッケージMatrixSparseMによって補完される行列操作を行うための多くの強力なツールと出荷されます。
  • 最適化と数理計画:Rおよびその寄与パッケージの多くは、上述のように、回帰に、例えば、特定の最適化問題を解くための多くの特殊な機能を提供する。より一般的な最適化問題、例えば、尤度最大化、を解決するためのさらなる機能は、Optimizationタスクビューで議論されている。
  • ブートストラップ:推奨されるbootパッケージに加えて、bootstrapまたはsimplebootだけでなく、tseriesからmebootまたはtsbootstrap()の最大エントロピーストラップのような時系列データのために設計されたいくつかのブートストラップ・テクニックで利用可能ないくつかの他の一般的なブートストラッピング技術があります。
  • 不平等:不平等、集中および貧困を測定するためのパッケージineqは、ローレンツ曲線、ペンのパレード、ジニ係数と、より多くのようないくつかの基本的なツールを提供しています。
  • 構造変化:strucchangesegmentedのパラメトリックモデルの構造変化とchangepointsの扱いのとき、Rは特に強いです。
  • 為替制度:為替制度について推論するための方法は、構造的な変更設定、特に、fxregimeによって提供されます。
  • グローバルバリューチェーン:グローバル・バリュー・チェーンのためのツールと分解は、gvcdecompr です。
  • 回帰不連続デザイン:様々な方法が、rddrddtools 、およびrdrobust パッケージで提供されています。
  • 回帰不連続性の設計: rddrddtoolsrdrobust 、およびrdlocrand パッケージには、さまざまな方法が用意されています。
R言語 CRAN Task View:計算計量経済学

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